发信人: ilovelva(我的blog:wow.dota.manu), 信区: MathTools
标 题: 【求教】生成两列同期相关的白噪声序列
发信站: 饮水思源 (2011年11月28日00:17:25 星期一)
简单描述就是，两列白噪声序列满足如下条件：
1.在每个同一期（第1，2...n...期），他们存在相关性(协方差不为0）
2.跨期协方差为0。
是否可以通过Matlab生成呢?或者生成复杂不？
进一步，高维一阶自回归模型。设Y为两维向量，满足
Y（下标t)=AY（小标t-1)+E（一铺西路下标t），A为常数矩阵
这里E向量就是满足上面一步的两列白噪声序列。
是否可以生成这样的Y向量呢？
--
最后的舞请陪我一起跳.......
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 211.80.47.92]
标 题: 【求教】生成两列同期相关的白噪声序列
发信站: 饮水思源 (2011年11月28日00:17:25 星期一)
简单描述就是，两列白噪声序列满足如下条件：
1.在每个同一期（第1，2...n...期），他们存在相关性(协方差不为0）
2.跨期协方差为0。
是否可以通过Matlab生成呢?或者生成复杂不？
进一步，高维一阶自回归模型。设Y为两维向量，满足
Y（下标t)=AY（小标t-1)+E（一铺西路下标t），A为常数矩阵
这里E向量就是满足上面一步的两列白噪声序列。
是否可以生成这样的Y向量呢？
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最后的舞请陪我一起跳.......
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 211.80.47.92]
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