发信人: ilovelva(我的blog:wow.dota.manu), 信区: MathTools
标 题: 【求教】生成两列同期相关的白噪声序列
发信站: 饮水思源 (2011年11月28日00:17:25 星期一)

简单描述就是,两列白噪声序列满足如下条件:
1.在每个同一期(第1,2...n...期),他们存在相关性(协方差不为0)
2.跨期协方差为0。
是否可以通过Matlab生成呢?或者生成复杂不?
进一步,高维一阶自回归模型。设Y为两维向量,满足
Y(下标t)=AY(小标t-1)+E(一铺西路下标t),A为常数矩阵
这里E向量就是满足上面一步的两列白噪声序列。
是否可以生成这样的Y向量呢?
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最后的舞请陪我一起跳.......
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